Application sur la théorie de l'estimation paramétrique / Fatiha Rahmoun

Public ISBD Titre : Application sur la théorie de l'estimation paramétrique Type de document : texte manuscrit Auteurs : Fatiha Rahmoun, Auteur ; Boulerbah Merrad, Directeur de thèse Editeur : Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques Année de publication : 2021 Importance : 38 p. Format : 30 cm. Accompagnement : 1 disque optique numérique (CD-ROM) Note générale : Option : Analyse mathématique Langues : Français (fre) Mots-clés : Estimation  Méthode du moment  Méthode du maximum de vraisemblance  Intervalle de confiance  Simulation Résumé : Dans ce mémoire, Nous avons d'abord rappelé les principes fondamentaux de la théorie de l'estimation. Nous nous sommes intéressés aux différentes méthodes d'estimation (la méthode du maxi-mum de vraisemblance, la méthode des moments et estimation par intervalle de confiance ) à titre illustratif en fin un exemple d'application sur des données simulées traitées par le logiciel R. note de thèses : Mémoire de master en mathématiques Application sur la théorie de l'estimation paramétrique [texte manuscrit] / Fatiha Rahmoun, Auteur ; Boulerbah Merrad, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2021 . - 38 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Analyse mathématique Langues : Français (fre) Mots-clés : Estimation  Méthode du moment  Méthode du maximum de vraisemblance  Intervalle de confiance  Simulation Résumé : Dans ce mémoire, Nous avons d'abord rappelé les principes fondamentaux de la théorie de l'estimation. Nous nous sommes intéressés aux différentes méthodes d'estimation (la méthode du maxi-mum de vraisemblance, la méthode des moments et estimation par intervalle de confiance ) à titre illustratif en fin un exemple d'application sur des données simulées traitées par le logiciel R. note de thèses : Mémoire de master en mathématiques

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MM 01-56	MM 01-56	Thése	BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES	théses (sci)	Disponible

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