Titre :	La structure par terme des taux d'intérêt
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Jean-Pierre Gourlaouen, Auteur
Editeur :	Paris : Économica
Année de publication :	1997
Collection :	Gestion poche
Importance :	111 p.
Présentation :	ill.
Format :	20 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7178-3232-7
Note générale :	Bibliogr. p. 107-109
Langues :	Français
Catégories :	ECONOMIE:330.1 systemes et theories
Mots-clés :	Marchés à terme de taux d'intérêt  Taux d'intérêt  Modèles économétriques
Résumé :	En 1996, la revue Fortune n'hésitait pas à qualifier la structure à terme des taux d'intérêt et la courbe des rendements qui en est extraite de " near perfect tool for economic forecasting ". Nous souhaitons, dans cet ouvrage, proposer au lecteur une synthèse des explications relatives à cette structure par terme des taux. Nous nous attachons à opposer les approches traditionnelles aux développements analytiques les plus récents. Après avoir rappelé la structure et les prédictions de " la théorie pure par les anticipations ", nous présentons les approches en termes d'arbitrage traditionnel puis les développements récents relatifs aux approches probabilistes de la courbe des taux. Notre souci est d'offrir au lecteur un état des lieux aussi actuel que possible des recherches sur la question essentielle de la structure par terme des taux d'intérêt.

La structure par terme des taux d'intérêt [texte imprimé] / Jean-Pierre Gourlaouen, Auteur . - Paris : Économica, 1997 . - 111 p. : ill. ; 20 cm.. - (Gestion poche) .
ISBN : 978-2-7178-3232-7
Bibliogr. p. 107-109
Langues : Français

Catégories :	ECONOMIE:330.1 systemes et theories
Mots-clés :	Marchés à terme de taux d'intérêt  Taux d'intérêt  Modèles économétriques
Résumé :	En 1996, la revue Fortune n'hésitait pas à qualifier la structure à terme des taux d'intérêt et la courbe des rendements qui en est extraite de " near perfect tool for economic forecasting ". Nous souhaitons, dans cet ouvrage, proposer au lecteur une synthèse des explications relatives à cette structure par terme des taux. Nous nous attachons à opposer les approches traditionnelles aux développements analytiques les plus récents. Après avoir rappelé la structure et les prédictions de " la théorie pure par les anticipations ", nous présentons les approches en termes d'arbitrage traditionnel puis les développements récents relatifs aux approches probabilistes de la courbe des taux. Notre souci est d'offrir au lecteur un état des lieux aussi actuel que possible des recherches sur la question essentielle de la structure par terme des taux d'intérêt.