Numerical solutions of stochastic differential equations / Imane Ben Dnaidina

Public ISBD Titre : Numerical solutions of stochastic differential equations Type de document : document multimédia Auteurs : Imane Ben Dnaidina, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse Editeur : Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques Année de publication : 2024 Importance : 72 p. Accompagnement : 1 disque optique numérique (CD-ROM) Note générale : Option : Analyse fonctionnelle et applications Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Numerical methods  Stochastic differential equations (SDEs)  Monte Carlo simulations  Euler-Maruyama method  Milstein method  Weak convergence Résumé : ”Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations” refers to approximating solutions of equations involving randomness. This approach uses analytical and probabilistic mathematics to find digital solutions to complex equations that change randomly over time. note de thèses : Mémoire de master en mathématiques Numerical solutions of stochastic differential equations [document multimédia] / Imane Ben Dnaidina, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2024 . - 72 p. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Analyse fonctionnelle et applications Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Numerical methods  Stochastic differential equations (SDEs)  Monte Carlo simulations  Euler-Maruyama method  Milstein method  Weak convergence Résumé : ”Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations” refers to approximating solutions of equations involving randomness. This approach uses analytical and probabilistic mathematics to find digital solutions to complex equations that change randomly over time. note de thèses : Mémoire de master en mathématiques

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MM 02-03	MM 02-03	CD	BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES	théses (sci)	Disponible

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