Titre :	Numerical solutions of stochastic differential equations
Type de document :	document multimédia
Auteurs :	Imane Ben Dnaidina, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse
Editeur :	Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques
Année de publication :	2024
Importance :	72 p.
Accompagnement :	1 disque optique numérique (CD-ROM)
Note générale :	Option : Analyse fonctionnelle et applications
Langues :	Anglais
Mots-clés :	Numerical methods  Stochastic differential equations (SDEs)  Monte Carlo simulations  Euler-Maruyama method  Milstein method  Weak convergence
Résumé :	”Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations” refers to approximating solutions of equations involving randomness. This approach uses analytical and probabilistic mathematics to find digital solutions to complex equations that change randomly over time.
note de thèses :	Mémoire de master en mathématiques

Numerical solutions of stochastic differential equations [document multimédia] / Imane Ben Dnaidina, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2024 . - 72 p. + 1 disque optique numérique (CD-ROM).
Option : Analyse fonctionnelle et applications
Langues : Anglais

Mots-clés :	Numerical methods  Stochastic differential equations (SDEs)  Monte Carlo simulations  Euler-Maruyama method  Milstein method  Weak convergence
Résumé :	”Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations” refers to approximating solutions of equations involving randomness. This approach uses analytical and probabilistic mathematics to find digital solutions to complex equations that change randomly over time.
note de thèses :	Mémoire de master en mathématiques