| Titre : | Finances des marchés : techniques quantitatives et applications pratiques | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Bossu, Sébastien, Auteur ; Henrotte, Philippe, Auteur ; Paul Wilmott, Préfacier, etc. | | Editeur : | Paris [France] : Dunod | | Année de publication : | 2008 | | Collection : | Marchés financiers | | Importance : | 274 p. | | Présentation : | graph., couv. ill. | | Format : | 24 cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-051812-8 | | Note générale : | En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. 269-272. Index | | Langues : | Français | | Catégories : | GESTION:658 Administration et gestion des entreprises
| | Mots-clés : | Entreprises -- Finances Marché financier Investissements -- Modèles mathématiques | | Résumé : | Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension : de la valeur temps des flux financiers ; des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque ; des produits dérivés ; de la modélisation financière. Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation. Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants. |
Finances des marchés : techniques quantitatives et applications pratiques [texte imprimé] / Bossu, Sébastien, Auteur ; Henrotte, Philippe, Auteur ; Paul Wilmott, Préfacier, etc. . - Paris (France) : Dunod, 2008 . - 274 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm.. - ( Marchés financiers) . ISBN : 978-2-10-051812-8 En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. 269-272. Index Langues : Français | Catégories : | GESTION:658 Administration et gestion des entreprises
| | Mots-clés : | Entreprises -- Finances Marché financier Investissements -- Modèles mathématiques | | Résumé : | Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension : de la valeur temps des flux financiers ; des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque ; des produits dérivés ; de la modélisation financière. Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation. Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants. |
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