Titre :	Gestion de portefeuille
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Broquet Cobbaut, Auteur ; Gillet Van Den Berg, Auteur
Mention d'édition :	4e éd.
Editeur :	Paris,Bruxelles : De Boeck
Année de publication :	2004
Collection :	Comptabilité, contrôle & finance
Importance :	518 p.
Présentation :	graph., couv. ill.
Format :	24 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-8041-4635-1
Note générale :	Bibliogr. p. 489-508
Langues :	Français
Catégories :	ECONOMIE:332 economie financiere
Mots-clés :	Gestion de portefeuille --Manuels d'enseignement supérieur  Actions de sociétés --Manuels d'enseignement supérieur  Obligations (finances ) -- Manuels d'enseignement supérieur
Résumé :	Manuel d’enseignement à l’intention des étudiants de licence et de maîtrise en sciences économiques et en sciences de gestion, cet ouvrage est aussi un outil destiné aux professionnels de l’analyse financière et de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. On y trouvera des exemples détaillés illustrant les techniques présentées, ainsi que des rappels de concepts et méthode de la statistique.La 1re partie présente en grand détail les deux apports majeurs de la microéconomie financière : le modèle d’optimisation de portefeuille de Markowitz et le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM), et discute l’hypothèse d’ " efficience " des marchés financiers, qui est la condition de validité du modèle d’évaluation. Les 2e et 3e parties présentent les concepts théoriques et les techniques relatifs aux obligations et aux options, instruments financiers dont la gestion a atteint dans un passé récent un degré très élevé de sophistication. La nouveauté la plus marquante de cette nouvelle édition consiste à présenter de manière regroupée et amplifiée dans une 4e partie les différentes stratégies de gestion de portefeuille : •gestion passive ou indicielle •gestion active " traditionnelle " (Market Timing et Dividend Discount Model) •styles multiples de la gestion " alternative ". Enfin, un substantiel chapitre final est consacré à l’évaluation et à l’attribution de la performance des gestionnaires de portefeuille. Manuel d’enseignement à l’intention des étudiants de licence et de maîtrise en sciences économiques et en sciences de gestion, cet ouvrage est aussi un outil destiné aux professionnels de l’analyse financière et de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. On y trouvera des exemples détaillés illustrant les techniques présentées, ainsi que des rappels de concepts et méthode de la statistique. La 1re partie présente en grand détail les deux apports majeurs de la microéconomie financière : le modèle d’optimisation de portefeuille de Markowitz et le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM), et discute l’hypothèse d’ " efficience " des marchés financiers, qui est la condition de validité du modèle d’évaluation. Les 2e et 3e parties présentent les concepts théoriques et les techniques relatifs aux obligations et aux options, instruments financiers dont la gestion a atteint dans un passé récent un degré très élevé de sophistication. La nouveauté la plus marquante de cette nouvelle édition consiste à présenter de manière regroupée et amplifiée dans une 4e partie les différentes stratégies de gestion de portefeuille : •gestion passive ou indicielle •gestion active " traditionnelle " (Market Timing et Dividend Discount Model) •styles multiples de la gestion " alternative ". Enfin, un substantiel chapitre final est consacré à l’évaluation et à l’attribution de la performance des gestionnaires de portefeuille.

Gestion de portefeuille [texte imprimé] / Broquet Cobbaut, Auteur ; Gillet Van Den Berg, Auteur  . -  4e éd. . - Paris,Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 518 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm.. - (Comptabilité, contrôle & finance) .
ISBN : 978-2-8041-4635-1
Bibliogr. p. 489-508


Langues : Français

Catégories :	ECONOMIE:332 economie financiere
Mots-clés :	Gestion de portefeuille --Manuels d'enseignement supérieur  Actions de sociétés --Manuels d'enseignement supérieur  Obligations (finances ) -- Manuels d'enseignement supérieur
Résumé :	Manuel d’enseignement à l’intention des étudiants de licence et de maîtrise en sciences économiques et en sciences de gestion, cet ouvrage est aussi un outil destiné aux professionnels de l’analyse financière et de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. On y trouvera des exemples détaillés illustrant les techniques présentées, ainsi que des rappels de concepts et méthode de la statistique.La 1re partie présente en grand détail les deux apports majeurs de la microéconomie financière : le modèle d’optimisation de portefeuille de Markowitz et le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM), et discute l’hypothèse d’ " efficience " des marchés financiers, qui est la condition de validité du modèle d’évaluation. Les 2e et 3e parties présentent les concepts théoriques et les techniques relatifs aux obligations et aux options, instruments financiers dont la gestion a atteint dans un passé récent un degré très élevé de sophistication. La nouveauté la plus marquante de cette nouvelle édition consiste à présenter de manière regroupée et amplifiée dans une 4e partie les différentes stratégies de gestion de portefeuille : •gestion passive ou indicielle •gestion active " traditionnelle " (Market Timing et Dividend Discount Model) •styles multiples de la gestion " alternative ". Enfin, un substantiel chapitre final est consacré à l’évaluation et à l’attribution de la performance des gestionnaires de portefeuille. Manuel d’enseignement à l’intention des étudiants de licence et de maîtrise en sciences économiques et en sciences de gestion, cet ouvrage est aussi un outil destiné aux professionnels de l’analyse financière et de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. On y trouvera des exemples détaillés illustrant les techniques présentées, ainsi que des rappels de concepts et méthode de la statistique. La 1re partie présente en grand détail les deux apports majeurs de la microéconomie financière : le modèle d’optimisation de portefeuille de Markowitz et le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM), et discute l’hypothèse d’ " efficience " des marchés financiers, qui est la condition de validité du modèle d’évaluation. Les 2e et 3e parties présentent les concepts théoriques et les techniques relatifs aux obligations et aux options, instruments financiers dont la gestion a atteint dans un passé récent un degré très élevé de sophistication. La nouveauté la plus marquante de cette nouvelle édition consiste à présenter de manière regroupée et amplifiée dans une 4e partie les différentes stratégies de gestion de portefeuille : •gestion passive ou indicielle •gestion active " traditionnelle " (Market Timing et Dividend Discount Model) •styles multiples de la gestion " alternative ". Enfin, un substantiel chapitre final est consacré à l’évaluation et à l’attribution de la performance des gestionnaires de portefeuille.