| Titre : | Méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits, gestion des risques de marchés | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Jean-Philippe Argaud, Auteur ; Olivier Dubois, Auteur | | Editeur : | Paris [France] : Ellipses | | Année de publication : | 2006 | | Collection : | Technosup | | Sous-collection : | Mathématiques financières | | Importance : | 380 p. | | Présentation : | graph., couv. ill. | | Format : | 26 cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-2997-1 | | Langues : | Français | | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere
| | Mots-clés : | Mathématiques financières Finances Modèles mathématiques Entreprises | | Résumé : | Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les conceptsessentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motivela mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique desmarchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter lesprérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termesfinanciers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage. |
Méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits, gestion des risques de marchés [texte imprimé] / Jean-Philippe Argaud, Auteur ; Olivier Dubois, Auteur . - Paris (France) : Ellipses, 2006 . - 380 p. : graph., couv. ill. ; 26 cm.. - ( Technosup. Mathématiques financières) . ISBN : 978-2-7298-2997-1 Langues : Français | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere
| | Mots-clés : | Mathématiques financières Finances Modèles mathématiques Entreprises | | Résumé : | Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les conceptsessentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motivela mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique desmarchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter lesprérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termesfinanciers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage. |
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