Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
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| Titre : | Application de la transformation de Fourier pour la résolution des équations aux dérivées partielles | | Type de document : | document multimédia | | Auteurs : | Amina Nouari, Auteur ; Imane Bouhennek, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse | | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques | | Année de publication : | 2014 | | Importance : | 43 p. | | Format : | CD-ROM | | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | | Langues : | Français | | Résumé : | Ce travail est consacré à l’application de l’analyse de Fourier pour la résolution de certains problèmes aux limites. Pour les domaines finis cette application revient à l’application des séries de Fourier. Pour les domaines infinis l’application consiste en l’utilisation des propriétés de la transformée de Fourier. Les méthodes utilisées pour résoudre ces problèmes aux limites, dites méthodes de Fourier ou encore méthodes de séparation des variables, permettent de ramener la résolution des équations aux dérivées partielles à la résolution des équations différentielles ordinaires. | | note de thèses : | Mémoire de licence en Mathématiques |
Application de la transformation de Fourier pour la résolution des équations aux dérivées partielles [document multimédia] / Amina Nouari, Auteur ; Imane Bouhennek, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2014 . - 43 p. ; CD-ROM + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Langues : Français | Résumé : | Ce travail est consacré à l’application de l’analyse de Fourier pour la résolution de certains problèmes aux limites. Pour les domaines finis cette application revient à l’application des séries de Fourier. Pour les domaines infinis l’application consiste en l’utilisation des propriétés de la transformée de Fourier. Les méthodes utilisées pour résoudre ces problèmes aux limites, dites méthodes de Fourier ou encore méthodes de séparation des variables, permettent de ramener la résolution des équations aux dérivées partielles à la résolution des équations différentielles ordinaires. | | note de thèses : | Mémoire de licence en Mathématiques |
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| Titre : | Chaîne de markov et ses applications | | Type de document : | texte manuscrit | | Auteurs : | Amina El Hani, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse | | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques | | Année de publication : | 2021 | | Importance : | 58 p. | | Format : | 30 cm. | | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | | Note générale : | Option : Analyse mathématique | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Chaîne de Markov Matrice stochastique Processus de Markov Processus de Galton Watson | | Résumé : | Le présent travail est un mémoire de master intitulée Chaîne de Markov et ses applications et composée de trois chapitres , le premier chapitre on étudie les différents propriétés de processus ainsi on donne la définition du processus de Markov et ses propriétés. Le deuxième chapitre est consacré `a l’étude de la chaîne de Markov et la matrice de transition ; ses propriétés et les différents cas de cette chaîne de Markov, on étudié encore la chaîne de Markov dans un ensemble dénombrable et la chaine de Markov dans le cas discret et continue . Le dernier chapitre représente l’application des chaines de Markov représenté par le processus de Galton –Watson qui est une certaine classe de chaîne de Markov. | | note de thèses : | Mémoire de master en mathématiques |
Chaîne de markov et ses applications [texte manuscrit] / Amina El Hani, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2021 . - 58 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Analyse mathématique Langues : Français | Mots-clés : | Chaîne de Markov Matrice stochastique Processus de Markov Processus de Galton Watson | | Résumé : | Le présent travail est un mémoire de master intitulée Chaîne de Markov et ses applications et composée de trois chapitres , le premier chapitre on étudie les différents propriétés de processus ainsi on donne la définition du processus de Markov et ses propriétés. Le deuxième chapitre est consacré `a l’étude de la chaîne de Markov et la matrice de transition ; ses propriétés et les différents cas de cette chaîne de Markov, on étudié encore la chaîne de Markov dans un ensemble dénombrable et la chaine de Markov dans le cas discret et continue . Le dernier chapitre représente l’application des chaines de Markov représenté par le processus de Galton –Watson qui est une certaine classe de chaîne de Markov. | | note de thèses : | Mémoire de master en mathématiques |
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| MM 01-55 | MM 01-55 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |
| Titre : | Équations différentielles stochastiques rétrogrades et ses applications | | Type de document : | texte manuscrit | | Auteurs : | Ahmed Mohammedi, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse | | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques | | Année de publication : | 2020 | | Importance : | 51 p. | | Format : | 30 cm. | | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | | Note générale : | Option : Analyse Mathématique | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Équations différentielles stochastiques rétrogrades | | Résumé : | Dans ce travail, nous introduisons la notion des équations différentielles stochastiques rétrogrades que l'on notera EDSR. Nous étudions des résultats d'existence et d'unicité de la solution dans le cas lipschitzien et celui de monotonie; nous donnons ensuite quelques estimations a priori pour les solutions des EDSR et enfin noas rappelons un résultat de Peng : théorème de comparaison. Aussi une formule explicite de la solution des EDSR linéaires est donnée. LA représentation des EDSR dans le cadre markovien, nous permet d'établir alors le lien entre les EDSR et les équations aux dérivées parielles d'une part et à la finance d'autre part. Au premier chapitre, nous nous sommes intéressés à l'étude des EDSR, telle que l'existence et l'unicité, les estimations a priori et le théorème de comparaison qui fait appel à la notion des EDSR linéaires. Au second chapitre, on étudie les EDSR d'un point de vue markovien. On fait un rappel sur les EDS et ensuite on donne la propriété de markov pour ce type d'équations. Le troisième chapitre est consacré à l'étude des liens entre les EDSR et les EDP en montrant que les soluions des EDSR sont solutions de viscosité pour le système d'EDP dans le cas parabolique. Le dernier chapitre, on étudie l'application de ces équations et leurs rôles dans la finance en donnant un exemple financier. | | note de thèses : | Mémoire de master en mathématiques |
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et ses applications [texte manuscrit] / Ahmed Mohammedi, Auteur ; Ahcene Boukehila, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de mathématiques, 2020 . - 51 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Analyse Mathématique Langues : Français | Mots-clés : | Équations différentielles stochastiques rétrogrades | | Résumé : | Dans ce travail, nous introduisons la notion des équations différentielles stochastiques rétrogrades que l'on notera EDSR. Nous étudions des résultats d'existence et d'unicité de la solution dans le cas lipschitzien et celui de monotonie; nous donnons ensuite quelques estimations a priori pour les solutions des EDSR et enfin noas rappelons un résultat de Peng : théorème de comparaison. Aussi une formule explicite de la solution des EDSR linéaires est donnée. LA représentation des EDSR dans le cadre markovien, nous permet d'établir alors le lien entre les EDSR et les équations aux dérivées parielles d'une part et à la finance d'autre part. Au premier chapitre, nous nous sommes intéressés à l'étude des EDSR, telle que l'existence et l'unicité, les estimations a priori et le théorème de comparaison qui fait appel à la notion des EDSR linéaires. Au second chapitre, on étudie les EDSR d'un point de vue markovien. On fait un rappel sur les EDS et ensuite on donne la propriété de markov pour ce type d'équations. Le troisième chapitre est consacré à l'étude des liens entre les EDSR et les EDP en montrant que les soluions des EDSR sont solutions de viscosité pour le système d'EDP dans le cas parabolique. Le dernier chapitre, on étudie l'application de ces équations et leurs rôles dans la finance en donnant un exemple financier. | | note de thèses : | Mémoire de master en mathématiques |
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|---|
| MM 01-50 | MM 01-50 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |
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|---|
| MM 01-20 | MM 01-20 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |
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| MM 01-18 | MM 01-18 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |
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