Titre :	Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Lamberton, Damien, Auteur ; Lapeyre, Bernard, Auteur
Mention d'édition :	3e éd.
Editeur :	Paris [France] : Ellipses
Année de publication :	2012
Importance :	251 p.
Format :	24 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7298-7198-7
Note générale :	Bibliogr. p. 241-247
Langues :	Français
Catégories :	MATH:519.2 Analyse numérique
Mots-clés :	Processus stochastiques  Mathématiques économiques
Résumé :	Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Lamberton, Damien, Auteur ; Lapeyre, Bernard, Auteur  . -  3e éd. . - Paris (France) : Ellipses, 2012 . - 251 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Bibliogr. p. 241-247
Langues : Français

Catégories :	MATH:519.2 Analyse numérique
Mots-clés :	Processus stochastiques  Mathématiques économiques
Résumé :	Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).