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24 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Processus stochastiques'
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Titre : Probabilités : processus stochastiques et applications : cours et exercices corrigés : master, écoles d'ingénieurs, agrégation mathématiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Valérie Girardin, Auteur ; Nikolaos Limnios, Auteur Editeur : Paris : Éditions Vuibert Année de publication : 2014 Importance : 228 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-311-40015-1 Langues : Français Catégories : MATH:519.1 Probabilité-statistiques Mots-clés : Probabilités Processus stochastiques Résumé : Rédigé principalement à l attention des étudiants en Master de mathématiques et en écoles d ingénieurs, cet ouvrage présente des notions complexes de la théorie des probabilités à travers une introduction aux processus stochastiques et à leurs applications.
Composé d un cours complet, de nombreux exercices corrigés et de problèmes de synthèse, ce manuel servira également de base de révision au concours de l Agrégation de mathématiques.
Sommaire
Notations
1. Suites aléatoires indépendantes
2. Conditionnement et martingales
3. Chaînes de Markov
4. Notions générales sur les processus
5. Processus markoviens et semi-markoviens
Problèmes à résoudre
À la fin de chaque chapitre, on trouvera des exercices suivis de leurs corrigésProbabilités : processus stochastiques et applications : cours et exercices corrigés : master, écoles d'ingénieurs, agrégation mathématiques [texte imprimé] / Valérie Girardin, Auteur ; Nikolaos Limnios, Auteur . - Paris : Éditions Vuibert, 2014 . - 228 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-311-40015-1
Langues : Français
Catégories : MATH:519.1 Probabilité-statistiques Mots-clés : Probabilités Processus stochastiques Résumé : Rédigé principalement à l attention des étudiants en Master de mathématiques et en écoles d ingénieurs, cet ouvrage présente des notions complexes de la théorie des probabilités à travers une introduction aux processus stochastiques et à leurs applications.
Composé d un cours complet, de nombreux exercices corrigés et de problèmes de synthèse, ce manuel servira également de base de révision au concours de l Agrégation de mathématiques.
Sommaire
Notations
1. Suites aléatoires indépendantes
2. Conditionnement et martingales
3. Chaînes de Markov
4. Notions générales sur les processus
5. Processus markoviens et semi-markoviens
Problèmes à résoudre
À la fin de chaque chapitre, on trouvera des exercices suivis de leurs corrigésRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 519.1.318-1 519.1.318-1 Livre interne BIBLIOTHEQUE CENTRALE Mathématique (bc) Disponible 519.2-22/1 519.2-22/1 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/2 519.2-22/2 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/3 519.2-22/3 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/4 519.2-22/4 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/5 519.2-22/5 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/6 519.2-22/6 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/7 519.2-22/7 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/8 519.2-22/8 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-22/9 519.2-22/9 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible
Titre : Processus stochastiques appliqués Type de document : texte imprimé Auteurs : Mario Lefebvre, Auteur Editeur : Paris : Éditions Hermann Année de publication : 2005 Importance : 430 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7056-6561-6 Langues : Français Mots-clés : Processus stochastiques Résumé : Ce livre vise à familiariser le lecteur aux processus aléatoires se déroulant dans le temps, appelés couramment processus stochastiques. La théorie stochastique est fondée sur le calcul des probabilités et sur les statistiques. Ses domaines d'application sont très nombreux : de certaines questions en télécommunications, à la modélisation et la gestion du trafic dans les réseaux à accès multiples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage, l'étude de fiabilité ou d'ingénierie financière. La variété des applications explique l'intérêt croissant pour ces méthodes dont l'utilisation est encore récente. L'objectif de ce livre est, tout à la fois, d'introduire les méthodes à la base, de la théorie des processus stochastiques, de créer une certaine intuition de ces notions par des études techniquement simples et d'aborder, de façon non exhaustive, certains des nombreux domaines d'application. Le contenu du livre peut être d'usage courant en troisième et en quatrième années de L.M.D. d'autres disciplines : mécanique, gestion, télétraitement, performances des systèmes d'exploitation et finance. Processus stochastiques appliqués [texte imprimé] / Mario Lefebvre, Auteur . - Paris : Éditions Hermann, 2005 . - 430 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-7056-6561-6
Langues : Français
Mots-clés : Processus stochastiques Résumé : Ce livre vise à familiariser le lecteur aux processus aléatoires se déroulant dans le temps, appelés couramment processus stochastiques. La théorie stochastique est fondée sur le calcul des probabilités et sur les statistiques. Ses domaines d'application sont très nombreux : de certaines questions en télécommunications, à la modélisation et la gestion du trafic dans les réseaux à accès multiples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage, l'étude de fiabilité ou d'ingénierie financière. La variété des applications explique l'intérêt croissant pour ces méthodes dont l'utilisation est encore récente. L'objectif de ce livre est, tout à la fois, d'introduire les méthodes à la base, de la théorie des processus stochastiques, de créer une certaine intuition de ces notions par des études techniquement simples et d'aborder, de façon non exhaustive, certains des nombreux domaines d'application. Le contenu du livre peut être d'usage courant en troisième et en quatrième années de L.M.D. d'autres disciplines : mécanique, gestion, télétraitement, performances des systèmes d'exploitation et finance. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 510.77-3 510.77-3 Livre externe BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU Mathématiques (afl) Disponible
Titre : Processus stochastiques : Avec applications aux phénomènes d'attente et de fiabilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Alan Ruegg, Auteur Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires romandes Année de publication : 1989 Collection : Méthodes mathématiques pour l'ingénieur Importance : XIII-150 p. Présentation : fig., couv. ill. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-168-6 Langues : Français Catégories : MATH:519.1 Probabilité-statistiques Mots-clés : Processus stochastiques Problèmes et exercices Processus stochastiques : Avec applications aux phénomènes d'attente et de fiabilité [texte imprimé] / Alan Ruegg, Auteur . - Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes, 1989 . - XIII-150 p. : fig., couv. ill. ; 24 cm.. - (Méthodes mathématiques pour l'ingénieur) .
ISBN : 978-2-88074-168-6
Langues : Français
Catégories : MATH:519.1 Probabilité-statistiques Mots-clés : Processus stochastiques Problèmes et exercices Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 519.1.231-1 519.1.231-1 Livre interne BIBLIOTHEQUE CENTRALE Mathématique (bc) Disponible Mat 03-64 Mat 03-64 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-18-1 519.2-18-1 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible
Titre : Processus stochastiques : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Sabin Lessard, Auteur Editeur : Paris [France] : Ellipses Année de publication : 2014 Collection : Références sciences Importance : 267 p Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-00214-2 Langues : Français Mots-clés : Processus stochastiques Problèmes et exercices Résumé : La quatrième de couverture indique : "Ce cours, enseigné à l'Université de Montréal, s'adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités. On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d'état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d'états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d'être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l'espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d'une particule en suspension et qui est utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l'arrivée d'accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d'un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d'attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d'une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants.
Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.Processus stochastiques : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Sabin Lessard, Auteur . - Paris (France) : Ellipses, 2014 . - 267 p : ill. ; 24 cm. - (Références sciences) .
ISBN : 978-2-340-00214-2
Langues : Français
Mots-clés : Processus stochastiques Problèmes et exercices Résumé : La quatrième de couverture indique : "Ce cours, enseigné à l'Université de Montréal, s'adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités. On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d'état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d'états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d'être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l'espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d'une particule en suspension et qui est utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l'arrivée d'accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d'un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d'attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d'une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants.
Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 519.2-57-1 519.2-57-1 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible 519.2-57-2 519.2-57-2 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible 519.2-57-3 519.2-57-3 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible 519.2-57-4 519.2-57-4 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible
Titre : Processus stochastiques pour l'ingénieur Type de document : texte imprimé Auteurs : Solaiman Bassel, Auteur Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires romandes Année de publication : 2006 Collection : Collection technique et scientifique des télécommunications Importance : 1 vol. (XIII-241 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-668-1 Note générale : Bibliogr. p. 233-234. Index Langues : Français Catégories : MATH:519.2 Analyse numérique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Résumé : Cet ouvrage propose une présentation didactique et homogène de la théorie des processus 'stochastiques, vue comme-une extension de la théorie des probabilités - Il s'adresse donc tout autant aux étudiants ingénieurs qu'aux ingénieurs souhaitant s'initier à ce puissant outil de modélisation et d'analyse - Les concepts essentiels des processus stochastiques sont tout d'abord décrits, commentés et illustrés d'exemples dans le traitement du signal aléatoire - Plusieurs cas concrets de processus stochastiques (processus gaussiens ou de Poisson, chaînes de Markov) sont ensuite présentés dans différents contextes d'applications réelles (files d'attente, analyse de données médicales...) - De très nombreux exercices corrigés illustrent l'ouvrage, et permettent au lecteur de se familiariser avec certains points particuliers de l'exposé. Processus stochastiques pour l'ingénieur [texte imprimé] / Solaiman Bassel, Auteur . - Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006 . - 1 vol. (XIII-241 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection technique et scientifique des télécommunications) .
ISBN : 978-2-88074-668-1
Bibliogr. p. 233-234. Index
Langues : Français
Catégories : MATH:519.2 Analyse numérique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Résumé : Cet ouvrage propose une présentation didactique et homogène de la théorie des processus 'stochastiques, vue comme-une extension de la théorie des probabilités - Il s'adresse donc tout autant aux étudiants ingénieurs qu'aux ingénieurs souhaitant s'initier à ce puissant outil de modélisation et d'analyse - Les concepts essentiels des processus stochastiques sont tout d'abord décrits, commentés et illustrés d'exemples dans le traitement du signal aléatoire - Plusieurs cas concrets de processus stochastiques (processus gaussiens ou de Poisson, chaînes de Markov) sont ensuite présentés dans différents contextes d'applications réelles (files d'attente, analyse de données médicales...) - De très nombreux exercices corrigés illustrent l'ouvrage, et permettent au lecteur de se familiariser avec certains points particuliers de l'exposé. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 519.2.8-1 519.2.8-1 Livre interne BIBLIOTHEQUE CENTRALE Mathématique (bc) Disponible 519.2.8-2 519.2.8-2 Livre interne BIBLIOTHEQUE CENTRALE Mathématique (bc) Disponible 519.2-13-3 519.2-13-3 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE Mathématique (TEC) Disponible 519.2-46-1 519.2-46-1 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible 519.2-46-2 519.2-46-2 Livre externe BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES Mathématique (SCI) Disponible
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