Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Lamberton, Damien

Public ISBD Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Lamberton, Damien, Auteur ; Lapeyre, Bernard, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris [France] : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 251 p. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7198-7 Note générale : Bibliogr. p. 241-247 Langues : Français Catégories : MATH:519.2 Analyse numérique Mots-clés : Processus stochastiques  Mathématiques économiques Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Lamberton, Damien, Auteur ; Lapeyre, Bernard, Auteur  . -  3e éd. . - Paris (France) : Ellipses, 2012 . - 251 p. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7298-7198-7 Bibliogr. p. 241-247 Langues : Français Catégories : MATH:519.2 Analyse numérique Mots-clés : Processus stochastiques  Mathématiques économiques Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
519.2.80-1	519.2.80-1	Livre interne	BIBLIOTHEQUE CENTRALE	Mathématique (bc)	Disponible

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